關(guān)于原木期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知
所屬分類： 交易通知
發(fā)布時間：2024-11-15
尊敬的交易者：
中國證監(jiān)會已同意大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）原木期權(quán)注冊，現(xiàn)將原木期權(quán)上市交易有關(guān)事項通知如下：
一、上市交易時間
原木期權(quán)自2024年11月19日（周二）起上市交易。當(dāng)日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。原木期權(quán)暫不開展夜盤交易。
二、上市交易合約
原木期權(quán)首批上市交易合約是以LG2507、LG2509、LG2511期貨合約為標(biāo)的的期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價
根據(jù)BAW美式期權(quán)定價模型計算原木期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動率參考原木現(xiàn)貨價格歷史波動率等因素綜合確定。掛牌基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過大商所網(wǎng)站（www.dce.com.cn）查詢。
四、交易指令
原木期權(quán)交易可以使用限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同，為1000手。
五、行權(quán)與履約
在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。
六、持倉限額
原木期權(quán)持倉限額為1500手。原木期權(quán)與原木期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不得超過期權(quán)品種的持倉限額。具有實際控制關(guān)系的持倉合并計算。
七、組合保證金
自2024年11月19日結(jié)算時起，原木期權(quán)2507合約月份的合約參與組合保證金優(yōu)惠。
八、相關(guān)費(fèi)用
原木期權(quán)收取申報費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與已上市期權(quán)品種一致（見下表），按日收取。
表：原木期權(quán)申報費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
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期權(quán)品種 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：元/筆 |
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信息量≤4000筆 |
4000筆＜信息量≤8000筆；OTR≤2 |
4000筆＜信息量≤8000筆；OTR＞2 |
信息量＞8000筆；OTR≤2 |
信息量＞8000筆；OTR＞2 |
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原木期權(quán) |
0 |
0 |
1 |
2 |
5 |
原木期權(quán)合約申報費(fèi)按合約月份統(tǒng)計。
合約申報費(fèi)=∑（客戶或者非期貨公司會員當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）。
信息量=報單筆數(shù)+撤單筆數(shù)；報單成交比（OTR）=信息量/有成交報單筆數(shù)-1。
同一客戶在不同期貨公司會員處開立多個交易編碼的，或者具有實際控制關(guān)系的客戶和非期貨公司會員，報單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、有成交報單筆數(shù)等指標(biāo)合并計算。
九、做市商制度及合約詢價
原木期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價，做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為200次。
特此通知。
華源期貨（北京）有限公司
2024年11月15日
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