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關(guān)于原木期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知


所屬分類: 交易通知

發(fā)布時間:2024-11-15

尊敬的交易者:

 中國證監(jiān)會已同意大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)原木期權(quán)注冊,現(xiàn)將原木期權(quán)上市交易有關(guān)事項通知如下:

 一、上市交易時間

 原木期權(quán)自2024年11月19日(周二)起上市交易。當(dāng)日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。原木期權(quán)暫不開展夜盤交易。

 二、上市交易合約

 原木期權(quán)首批上市交易合約是以LG2507、LG2509、LG2511期貨合約為標(biāo)的的期權(quán)合約。

 三、掛牌基準(zhǔn)價

 根據(jù)BAW美式期權(quán)定價模型計算原木期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價,模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動率參考原木現(xiàn)貨價格歷史波動率等因素綜合確定。掛牌基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后,通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過大商所網(wǎng)站(www.dce.com.cn)查詢。

 四、交易指令

 原木期權(quán)交易可以使用限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同,為1000手。

 五、行權(quán)與履約

 在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。

 六、持倉限額

 原木期權(quán)持倉限額為1500手。原木期權(quán)與原木期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,分別不得超過期權(quán)品種的持倉限額。具有實際控制關(guān)系的持倉合并計算。

 七、組合保證金

 自2024年11月19日結(jié)算時起,原木期權(quán)2507合約月份的合約參與組合保證金優(yōu)惠。

 八、相關(guān)費(fèi)用

 原木期權(quán)收取申報費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與已上市期權(quán)品種一致(見下表),按日收取。

表:原木期權(quán)申報費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表

期權(quán)品種

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):元/筆

信息量≤4000筆

4000筆<信息量≤8000筆;OTR≤2

4000筆<信息量≤8000筆;OTR>2

信息量>8000筆;OTR≤2

信息量>8000筆;OTR>2

原木期權(quán)

0

0

1

2

5

 原木期權(quán)合約申報費(fèi)按合約月份統(tǒng)計。

 合約申報費(fèi)=∑(客戶或者非期貨公司會員當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))。

 信息量=報單筆數(shù)+撤單筆數(shù);報單成交比(OTR)=信息量/有成交報單筆數(shù)-1。

 同一客戶在不同期貨公司會員處開立多個交易編碼的,或者具有實際控制關(guān)系的客戶和非期貨公司會員,報單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、有成交報單筆數(shù)等指標(biāo)合并計算。

 九、做市商制度及合約詢價

 原木期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價,做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為200次。

 特此通知。

 

華源期貨(北京)有限公司

                               2024年11月15日    


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